Description :
Analyste quantitatif risque de marché.

Mission de construction et d’implémentation du nouveau framework de capitalisation des risques de marché, la FRTB (Fundamental Review of the Trading Book, dont le go live est prévu en janvier 2025), nécessite une amélioration du modèle interne en cours, notamment sur les facteurs de risque à inclure au sein du modèle.

La mission consistera donc à suivre et participer à tous les changements de modèle nécessaires pour rendre éligible les trading desks au nouveau modèle interne.

Durée de la mission : 01/09/2021 au 31/03/2022

Le consultant-analyste quantitatif risque de marché sera notamment en charge :

– De la réalisation des analyses de détermination des facteurs de risque à intégrer dans le modèle interne en vue de l’éligibilité d’un trading desk au modèle interne (y compris, tests d’éligibilité des facteurs de risque, comparaisons entre approche standard et IMA et documentation de l’ensemble des analyses réalisées) ;

-De la contribution à la détermination des autres changements de modèle à réaliser afin d’améliorer le modèle de VaR existant (i.e. afin de le rendre FRTB compliant);

-Du suivi et de la documentation des changements de modèle et des plans d’actions associés;

-De la communication sur les travaux menés, l’état d’avancement, les impacts et les conclusions ; et

-La documentation exhaustive des méthodologies de modélisation envisagées et des choix retenus.

Profil recherché : La mission se déroulant au sein d’un environnement de direction de risque de marché, il est indispensable que le consultant détienne :

– 4 ans d’expérience minimum en analyse quantitative de risque de marché ;

-Une bonne expertise des produits dérivés (y compris de leurs payoffs ) et de très bonnes notions de calcul stochastique ;

-Une forte expertise des techniques d’analyses statistiques ;

-Une très bonne maîtrise de R ou Python ;

-Une forte expertise des modèles internes de risques de marché et une bonne connaissance de la réglementation FRTB ;

-Une bonne maîtrise des outils de présentation Office et une aisance orale ;

-Une bonne maîtrise de l’anglais écrit ; et

-Une très bonne capacité de synthèse et de restitution.

Rythme : Temps plein (5j/semaine)
Télétravail : Télétravail aménageable, à discuter lors des entretiens
Secteur : Banque

Si vous êtes intéressés, merci d’adresser votre CV à contact@1dsolutions.fr en rappelant le poste pour lequel vous candidatez.