🔍 Contexte :
Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
Missions principales
- Développer, calibrer et maintenir les modèles de risque de crédit (PD, LGD, CreditVaR)
- Réaliser les travaux de modélisation et de backtesting des modèles de risque
- Mettre en œuvre et analyser les stress tests réglementaires et internes
- Analyser l’impact des scénarios macroéconomiques sur les portefeuilles de crédit
- Participer aux évolutions méthodologiques et aux revues de modèles
- Assurer la documentation des modèles et répondre aux exigences réglementaires
- Collaborer avec les équipes Risques, Finance et IT
- Automatiser et optimiser les outils de calcul et de reporting
- Contribuer à l’amélioration continue des frameworks de modélisation
📌 Informations
- Durée estimée : 9 mois
- Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
- Part de télétravail estimée : Télétravail aménageable à discuter lors des entretiens
- Domaine principal : Gestion des risques crédits
- Secteur : Banque
Démarrage idéalement le : 2026-03-02