🔍 Contexte :
Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
Missions :
– Projets réglementaires : FRTB…
– Mesure du risque de marché : VaR (concepts, facteurs de risque, drivers, lectures et interprétation), indicateurs complémentaires, analyses d’évolution.
– P&L et analyses P&L : compréhension des chaînes de production P&L (FO / Finance), analyses des variations, rapprochements, explication des écarts.
– Suivi des limites de risques : dispositifs de limites, surveillance, alertes, processus d’escalade, reporting.
– Réserves / calculs de réserve : logique des réserves (évaluation, suivi, justification), impacts sur le pilotage et la gouvernance.
– Contexte CIB / activités de marché : produits, book, sensibilités, enjeux opérationnels et contraintes de run.
– Forte capacité à parler “métier risques de marché” et à challenger les besoins (VaR, P&L, limites, réserves).
– Aptitude à opérer en transversal (multiples équipes, priorités concurrentes, arbitrages).
– Capacité à transformer des besoins complexes en exigences actionnables et testables, jusqu’à la mise en production.
Objectifs:
– Recueil et formalisation des besoins auprès des parties prenantes (Risques, FO, Finance, IT/Data).
– Rédaction des livrables de BA : expression de besoins, user stories, spécifications fonctionnelles, règles de gestion, critères d’acceptation.
– Ateliers de cadrage et de conception (processus, données sources, calculs, contrôles).
– Participation aux phases de recette : stratégie de tests, cas de tests, exécution, analyse des anomalies, suivi de corrections.
– Mise en place/renforcement de contrôles de cohérence : réconciliations risques vs P&L, complétude, qualité de données, gestion des exceptions.
– Intégrer et décliner les exigences réglementaires (dont FRTB) dans les besoins fonctionnels, les données et les contrôles.
– Contribution à la conduite du changement : documentation, supports utilisateurs, préparation des comités de validation.
📌 Informations
- Durée estimée : 6 mois
- Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
- Part de télétravail estimée : Télétravail aménageable à discuter lors des entretiens
- Domaine principal : Finance de marché
- Secteur : Banque
Démarrage idéalement le : 2026-01-19