🔍 Contexte :
Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
Missions :
- Cadrer la méthodologie LGD IRB : périmètre, segmentation, choix des horizons, traitement des cash-flows de recouvrement et de la valeur du collatéral (incl. valeur résiduelle des véhicules)
- Piloter le développement du modèle : spécifications, choix des approches de modélisation, calibration et backtesting
- Challenger la qualité des données (historique recouvrement, coûts, collatéral) et proposer les remédiations nécessaires
- Encadrer et coacher le modélisateur interne en charge des travaux opérationnels (data prep, estimation, tests)
- Préparer et structurer la documentation IRB complète (note méthodologique, analyses quantitatives, limites, use test)
- Contribuer aux analyses d’impact capital (RWA, EL, provisions) et aux revues avec les stakeholders clés (Risk, Finance, Validation, Audit)
- Préparer et présenter les éléments aux instances internes (Comité Risques, SteerCo IRB) et, le cas échéant, en vue de discussions avec le superviseur
Profil recherché :
Expérience significative (10 ans et +) en modélisation de paramètres LGD IRB dans un établissement bancaire ou une captive de financement
- Maîtrise des attentes IRB / ECB : définition downturn, segmentation LGD, traitement des récupérations, secured/unsecured, discounting, calibration long‑run
- Solide expérience de projets sur portefeuilles retail collatéralisés
- Expérience des interactions avec fonctions de validation indépendante, audit interne / externe et, idéalement, régulateur
- Capacité à cadrer une méthodologie, à challenger la donnée et à encadrer des équipes de modélisation internes
- Excellente maîtrise de PowerPoint / Excel ; capacité à produire des livrables de haut niveau à destination du management
📌 Informations
- Durée estimée : 2 mois
- Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
- Part de télétravail estimée : Télétravail aménageable à discuter lors des entretiens
- Domaine principal : Gestion des risques crédits
- Secteur : Banque
Démarrage idéalement le : 2025-12-22