🔍 Contexte :
Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
MISSIONS :
1️⃣ Développement et calibration de modèles quantitatifs pour le pricing et le risk management sur produits Fixed Income (rates, crédit, dérivés).
2️⃣ Support quotidien au Front Office : optimisation des stratégies de trading, analyse PnL et sensibilités (Greeks, DV01, CS01).
3️⃣ Implémentation et amélioration de librairies de pricing (modèles taux : Hull-White, LMM, courbes multi-curve).
4️⃣ Collaboration avec les équipes Risk et IT pour fiabiliser les outils de valorisation et les chaînes de calcul.
5️⃣ Veille quantitative et adaptation aux exigences réglementaires (FRTB, XVA, gestion du capital).
📌 Informations
- Durée estimée : 6 mois
- Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
- Part de télétravail estimée : Télétravail aménageable à discuter lors des entretiens
- Domaine principal : Finance de marché
- Secteur : Banque
Démarrage idéalement le : 2026-02-23