Projet de validation indépendante des modèles internes (IRB – crédit risk) – PORTAGE SALARIAL

TJM 770€

PARIS

Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.

Au sein de la Direction des Risques, vous intégrez une équipe en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. L’intervention s’inscrit dans le cadre du renforcement des exigences réglementaires et de la rationnalisation des modèles internes de risque de crédit. L’équipe réalise les missions de revue indépendante sur la base d’éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe : \- Revue de nouveaux modèles, revue des backtests annuels \- Vérification de la conformité aux exigences réglementaires et de la pertinence des méthodologies utilisées. Vous accompagner l’équipe en charge du model risk management dans la réalisation de ses missions de revue des modèles de risque de crédit. Les travaux concernent les revues des nouveaux modèles de PD, LGD, LGDD, CCF et ELBE. Vous disposez d’une excellente maîtrise de SAS, Python principalement. Vous avez une expérience fonctionnelle sur le risque de crédit. Vous disposez d’une excellente capacité à formaliser vos constats, et d’excellentes capacités rédactionnelles.

  • Durée estimée : 6 mois
  • 770
  • Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
  • Part de télétravail estimée : 2j télétravail / semaine
  • Domaine principal : Gestion des risques crédits
  • Secteur : Banque
  • Lieu principal : Paris et région parisienne

Démarrage idéalement le : 2024-06-30

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Centre d’Affaires Atria
1 Av. de l'Espérance
90000 Belfort

Lundi au vendredi
9:00 – 18:00

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