Consultant Senior modélisation Risk de Crédit – PORTAGE SALARIAL

TJM 700€

LUXEMBOURG

Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.

Pour un client bancaire, nous recherchons un **analyste senior / consultant fonctionnel senior** ayant une expérience dans la modélisation de risk de crédit de minimum 3 années pour une mission de 6-7 mois jusque fin 2024. **Contexte de la mission** Dans le cadre de la modélisation de risque de crédit, la mission consiste à effectuer des travaux de backtestings ou de remodélisation de modèles PD/LGD/EAD sur divers portefeuilles de la banque et plus précisément : – Mettre en place et gérer des sources de données nécessaires au développement de modèles, – Intervenir activement dans : \- l’analyse et la préparation des variables explicatives, \- l’application de techniques statistiques adéquates, \- le choix et la sélection du (ou des) échantillon(s) pour construire un (ou des) modèle(s), \- la validation des résultats en comparaison de la réalité et du portefeuille, \- la documentation de toutes les étapes réalisées,  Tout au long de la mission de support, le consultant sera – en étroit échange avec l’équipe locale de modélisation – en interaction avec les équipes de modélisation du groupe – en contact avec les équipes d’audit « Risk Independent Review » quant à la validation des modèles / backtestings   **Description des compétences spécifiques convenues** – Très bonnes connaissances d’utilisation et de programmation de SAS en termes de traitement de données et de modélisation de risque de crédit. La non expertise en SAS est un critère d’exclusion. – Très bonnes connaissances en matière de la réglementation relative à la modélisation du risque de crédit (CRR/CRD, RTS de l’EBA, …) – Formation à orientation statistique, économétrique, mathématique ou économique – Maîtrise des concepts statistiques et économétriques relatives à la modélisation des paramètres de risque crédit PD/LGD/EAD – Expériences en matière de modélisation de risque de crédit PD/LGD/EAD 

Durée estimée : 7 mois
700
Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
Part de télétravail estimée : 1j télétravail / semaine
Domaine principal : Gestion des risques crédits
Secteur : Banque
Lieu principal : Luxembourg
Démarrage idéalement le : 2024-06-02

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Centre d’Affaires Atria
1 Av. de l'Espérance
90000 Belfort

Lundi au vendredi
9:00 – 18:00

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