Audit des modèles et PNB des activités de marchés – PORTAGE SALARIAL

TJM 800€

PARIS

Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.

Dans le cadre d’une mission d’audit relative aux modèles utilisées sur les activités de marché, ainsi que sur le calcul du PNB, vous interviendrez en renfort à la mission d’audit. Le périmètre de l’intervention couvre notamment : 1. La revue indépendante de la qualité et la pertinence d’une sélection de modèles afin de s’assurer de la bonne appréhension du risque de modèle sous-jacent 2. La revue de l’exhaustivité de l’inventaire des modèles 3. La revue de la correcte définition de la frontière trading book /banking book. 4. L’Evaluation de la pertinence du rapport de validation émis par la LOD2 au titre de l’art. 9 du règlement délégué 2017/589 relatif au trading algorithmique Vous interviendrez sur l’élaboration du programme de travail, sa déclinaison à travers des contrôles, entretiens et tests. Vous produirez également un état de suivi hebdomadaire des travaux ainsi que la rédaction des principaux livrables (rapports, compte rendus d’entretien, travaux intermédiaire et restitution de fin de mission). Vous disposez d’une formation quantitative, d’une bonne compréhension des modèles liées aux activités de marché, et à l’analyse de PNB. Une précédente expérience en audit / inspection sera fortement appréciée.

Durée estimée : 2 mois
800
Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
Part de télétravail estimée : 2j télétravail / semaine
Domaine principal : Finance de marché
Secteur : Banque
Lieu principal : Paris et région parisienne
Démarrage idéalement le : 2024-06-24

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Centre d’Affaires Atria
1 Av. de l'Espérance
90000 Belfort

Lundi au vendredi
9:00 – 18:00

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