Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.
| Dans le cadre de la modélisation de risque de crédit, la mission consiste à effectuer des travaux de mise en place ou de backtestings de modèles PD/LGD/EAD sur divers portefeuilles de la banque et plus précisément : Identifier des gaps par rapport aux réglementations existantes et futures Mettre en place et gérer des sources de données nécessaires au développement de modèles, Intervenir activement dans l’analyse et la préparation des variables explicatives, l’application de techniques statistiques adéquates, le choix et la sélection du (ou des) échantillon(s) pour construire un (ou des) modèle(s), la validation des résultats en comparaison de la réalité et du portefeuille, la documentation de toutes les étapes réalisées, Tout au long de la mission de support, le consultant sera \- en étroit échange avec l’équipe locale de modélisation \- en interaction avec les équipes de modélisation de la banque \- en contact avec les équipes d’audit « Risk Independent Review » quant à la validation des modèles Compétences requises: Les compétences suivantes sont recherchées: Très bonnes connaissance en matière de la réglementation relative à la modélisation du risque de crédit (CRR/CRD, RTS de l’EBA, …) Formation à orientation statistique, économétrique, mathématique ou économique Maîtrise des concepts statistiques et économétriques relative à la modélisation des paramètres de risque crédit PD/LGD/EAD Expériences en matière de modélisation de risque de crédit PD/LGD/EAD Très bonnes connaissances d’utilisation et de programmation de SAS en termes de traitement de données et de modélisation de risque de crédit. La non expertise en SAS est un critère d’exclusion. Durée estimée : 12 mois 770 Rythme : Temps plein (5 jours / semaine) Part de télétravail estimée : 2j télétravail / semaine Domaine principal : Gestion des risques crédits Secteur : Banque Lieu principal : Luxembourg Démarrage idéalement le : 2023-12-04 |